1980年代至今不敗的的布林通道

好用技術指標---布林通道 

觀念正確 一招打天下

布林通道 又稱 布林格帶狀(Bollinger Bands，BBands) 或 保力加通道，
是1980由 約翰．布林格(John Bollinger) 所提出的概念

布林通道線是根據統計學中的標準差原理設計出來的一種相對比較實用的技術指標。
能有效規避主力慣用的技術陷阱-誘多或誘空，操作的勝率遠高於KD、RSI甚至MACD等技術手段，尤其適用於箱型波段操作。
因為莊家要想在布林通道線上做手腳，幾乎是不可能的。
布林通道的兩極為上軌和下軌，表示極強和極弱。
類似一個 在寬帶上下兩個標準差之間的 "箱型操作觀念"。

A.布林線基本規則

構成

　　一般來說，布林通道線是由上、中、下三條軌道線組成
布林結合了 移動平均線 和 統計學標準差 的概念。
其中上、下軌位於通道的最外面，分別是該趨勢的壓力線(Up線)與支撐線(Down線)；
中間那條，即中軌，為價格的平均線。
多數情況下，價格總是在由上下軌道組成的帶狀區間中運行
而帶狀的寬度可以看出價格變動的幅度，愈寬表示價格的變動愈大。

原始設定為:

帶狀上限(Up線)壓力線 = 帶狀中心線 + 2個標準差
帶狀中心線 平均成本 = 20日移動平均線(即20MA)
帶狀下限(Down線)支撐線 = 帶狀中心線 - 2個標準差
其中基本的型態，就是由 3條軌道線組成的帶狀通道。

依據 標準差的 常態分配，
距平均值小於一個標準差之內的數值範圍，在常態分布中此範圍  所佔全部比率為68.2%
兩個標準差 (深藍+藍) 的比率合起來為95.4%
所以 在兩個標準差之中，依據上圖的常態分配，股價會超出軌道機率大約只有0.046%


操作原則:

與RSI等技術指標類似，布林通道線也根據價格所處於布林通道內的位置來評估走勢
的強弱。當價格線位於布林線中軌之上，趨勢偏強，處於布林線中軌之下，則趨勢看淡。

1,當股價穿越上限壓力線時,賣點信號;
2,當股價穿越下限支撐線時,買點信號;

3,當股價由下向上穿越中界限時,為加碼信號;
4,當股價由上向下穿越中界線時,為賣出信號.


觀察分析「%b 指標」可以提供投資時的參考，依據指標的強弱走勢，作出買賣決策. 
%b 值 = (收盤價 − 布林帶下軌值) /  (布林帶上軌值 − 布林帶下軌值)
由於收盤價會在上、下軌道震盪遊走，幅度甚至大於軌道範圍（0~1），
1.當走勢向上突破，收盤價落於上軌上方時，%b 值 > 1  (buy) ；
2.而走趨向下突破，收盤價落在下軌下方時，%b 值 < 0  (sell)。

ref:
http://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=17738
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%83%E6%9E%97%E5%B8%A6

example code:
//=====================
// Bollinger Bands
// by JK 103.12.21  Power Language
//=====================
vars:SlowerLB(0),FasterLB(0),LongBase(0),ShortBase(0),LongRisk(0),ShortRisk(0);
//For the Bollinger-band system 
SlowerLB =20;
LongBase = Average(Close, SlowerLB) + StdDev(Close, SlowerLB) * 2;
ShortBase = Average(Close, SlowerLB) - StdDev(Close, SlowerLB) * 2;

FasterLB = 10; 
LongRisk = LongBase - Average(Close, FasterLB);
//ShortRisk = Average(Close, FasterLB) - ShortBase;

plot1(LongBase,"up", yellow);
plot2(Average(Close, SlowerLB),"middle",green);
plot3(ShortBase,"down ", red);



//------Market Operation -----------:
vars:EntryLevel(0),ExitLevel(0);
If EntriesToday(date) < +1 Then begin
EntryLevel = LongBase;
ExitLevel = LongBase - LongRisk;
end
Else begin
EntryLevel = EntryLevel[1];
ExitLevel = maxlist(LongBase - LongRisk, ExitLevel[1]);
end;

If marketposition=0 then begin
buy next bar at EntryLevel stop;
end;

If marketposition=1 then begin
sell next bar at ExitLevel stop;
end;