2021.09.19 Overview 黑白分析論台灣古奇與非古奇 總結

 2021.09.19 Overview 黑白分析論台灣古奇與非古奇 總結

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古奇白: 月均報酬期望值3%

古奇黑: 月均報酬期望值1.5% ,PF_pos=3,PF_neg=1.1,F1=0.56 (量多)

非古奇白: 月均報酬期望值5%

非古奇黑: 月均報酬期望值2.5%,PF_pos=4,PF_neg=1.1,F1=0.54(量少)

MDD: -3% 強制停損

h1=7 day

h2_0.8% ~ h21_15% ( Q1 ) : 持續周期90天

古奇 h1~h2 效率低

古奇交易稅率: 十萬分之2

平行運算時間: 55分鐘

非平行運算時間: 150分鐘